Название “стакан” — сленговое, данное инструменту из-за сходства с обычным стаканом при его наполнении заявками. На английском индикатор также может называться Depth of Market (DOM) — “стакан цен”. Опытные трейдеры лишь отмечают, что большая плотность во фьючерсном стакане в 99% случаев отражает текущее ожидание рынка.

В данном разделе мы разберем, что такое торговля по стакану, как она осуществляется и чем отличается от торговли по свечному графику. Многие трейдеры считают, что для грамотной и успешной торговли достаточно свечного графика, однако в контексте внутридневной торговли это не так. Если взглянуть на свечной график BNB/USDT, можно заметить, что цена дважды упирается в уровень сопротивления.

• Не смотря на попытки маскировать свои большие входы, есть некоторые методы его определения.
• Это может помочь в определении крупного игрока, о чём речь пойдёт в описании практики применения этих скомбинированных в один источников информации.
• Сила уровня определяется только наличием на нем крупных лимитных заявок (плотностей).
• Поэтому дополнительно рекомендуется анализировать состояние стакана на рынке ценных бумаг.
• Стакан цен показывает всю информацию об открытых позициях на продажу и покупку валютных пар по наилучшим рыночным ценам.

Платформа MetaTrader 4, которой пользуется большинство трейдеров, не предлагает биржевой стакан для Форекс. Более того, большинство Форекс-брокеров предоставляют своим клиентам агрегированный поток рыночной информации и показывают лишь несколько ценовых уровней из биржевого стакана. Это позволяет увидеть настоящую ситуацию на рынке, так как объемы опережают торговля по стакану стоимость актива и позволяют делать краткосрочные прогнозы. За курсом токена стоят реальные люди, которые готовы или не готовы его купить в конкретный момент времени. Скальпинг (от англ. scalping — снимать верхнюю часть) или “пипсовка” — это торговая стратегия, когда трейдером (скальпером) совершается большое количество сделок в течение дня.

Инвесторы могут применять торговые стратегии на основе анализа биржевого стакана вместе с этими данными. И одно из главных правил, которого следует придерживаться при использовании стратегии скальпинга по стакану — это полный временный отказ от графика. Текущие значения котировок, их технический анализ — не играют никакой роли. Учитывается только совокупное количество ордеров на покупку и продажу актива (валютных пар, если речь идёт о рынке Форекс).

Зачем нужны данные биржевого стакана?

Поэтому можно сказать, что лимитные ордера находятся “в будущем”. Можно ли на основе этого сделать вывод, что уровень сильный? Сила уровня определяется только наличием на нем крупных лимитных заявок (плотностей).

Второй — это попытка торговли на отскоке от выбранного уровня, чтобы поставить стоп за подобной заявкой. При торговле ликвидными инструментами тоже можно устанавливать стоп-лосс непосредственно за ордерами. Дождавшись максимальных импульсов, трейдерам остается только зафиксировать прибыль.

Преимущества и недостатки биржевого стакана

Так как по стопу по той цене по которой вы планируете, выйти все равно не получится. Даже если вы поставите большое проскальзывание, то просто выйдите по худшей цене, а это можно сделать и руками. Но руками не нужно выскакивать сразу, а необходимо последить за ценой. Обычно происходит так, резкий прострели уровня за 1 секунду, затем небольшой откат.

Скальпинг от крупных плотностей или айсбергов

Но при активном съедении даже видимой части объема из позы лучше выскочить. В данной ситуации, крупный игрок сначала отменил крупный объем, затем, скорее всего, продал небольшую часть лотов чтоб двинуть цену вниз и спровоцировать срабатывание стопов. Если вы увидели отмену плотности, то позу тоже лучше прикрыть. Это торговля по ценовому паттерну “нож”, отличающемуся длинной свечой, характеризующей вертикально падающий график цены актива. Такая свеча, как на скриншоте ниже, демонстрирует очень сильный бычий или медвежий тренд или его резкий разворот на противоположный.

Да никак в общем, стакан не поможет вам предугадать цену актива через года и не даст рекомендаций к покупке или продажи. При помощи его, вы сможете оценить объем торгов, настроение рынка и учесть это при покупке актива. Всем известно, что валютные пары двигают мелкие и крупные игроки. Маркетмейкеры Форекс демонстрируют повышенную волатильность. Крупные игроки видят по специальному функционалу – стакану цен, предложение и спрос по каждой паре в реальном времени. Рядовые трейдеры видят только график без ценового стакана.

Как правильно вести торговлю по стакану?

Также стоит отслеживать появление больших заявок после флэта. Бывает, что при слабой активности рынка образуется крупная заявка рядом с максимальной ценой. В этом случае необходимо также учитывать контекст появления подобных ордеров и то, как на это отреагировал рынок. Такие заявки называются “плотности”, они сильно выделяются на фоне других ордеров.

Стратегии скальпинга

Лента, в свою очередь, позволяет считать ликвидность по рыночным заявкам в конкретный момент. Заявки в ленте проходят ежесекундно, что позволяет взглянуть на рынок в “микроскоп”. Более того, с помощью цветовой кодировки лента показывает баланс между рыночными продавцами и покупателями.

Умение правильно оценивать ликвидность актива — один из важнейших скиллов трейдеров, торгующих внутри дня. Цель анализа стакана – найти крупных участников рынка, оценить их активность и от них зайти в сделку. Крупные участники различимы по особо большим лимитным заявкам в стакане.

Часто к ним причисляют и просто крупных игроков, но это немного другая категория, хотя и первые, и вторые, получают прибыль с мелочи. Всё довольно просто – сдвинулся новозеландец, как следствие сработали новые выставленные поблизости от цены ордера по остальным парам, допустим по евро к новозеландцу. Всё это лишний раз подчёркивает глубокую связь между, казалось бы, далёкими друг от друга секторами бирж и инструментами. Такой стакан обычно дополнен лентой обезличенных ордеров, показывающей все проходящие операции по данному инструменту. Это может помочь в определении крупного игрока, о чём речь пойдёт в описании практики применения этих скомбинированных в один источников информации.

yanz@123457

See all author post